Рад вновь всех видеть, но теперь уже в новом качестве! А именно в качестве отдельного журнала с совершенно конкретной тематикой "финансовые рынки и все-все-все", дабы не мешать личное с профессиональным, отделить пресловутых мух от котлет.

Что здесь будет:

• выводы по обзорам рынка
• стратегии и рекомендации
• входы в позиции
• немного про инструменты и опционы
• часть о нюансах наших бирж и брокеров
• возможно сигналы
• вкратце об МТС

Чего здесь не будет:

• не будет констатации текущей ситуации на рынке, поскольку ее и так мы все прекрасно знаем
• не будет тех-аналитической мути в виде "текуща тенденция - вверх, но при негативном развитии - вниз"
• не будет рекомендаций по несуществующим позициям
• не будет о перспективных способах инвестировать деньги

Потому как формат журнала - структурировать изложение реальных подходов к реальным рынкам с реальными позициями.

Добро пожаловать!!!

Включил себе LiveJournal Messenger. Вот мой Windows Live ID: traderaid@livejournal.com. Подключайтесь тоже и давайте общаться.

Всех с проходящими праздниками, победой нашей хоккейной сборной и началом Евровидения!

Небольшая, но приятная новость по STBridge. Наконец-то выпущен стабильный релиз. Всем принявшим участие в тестировании - виват ура!

Новая версия, увы, коммерческая. Спрашивайте в магазинах нашего города "Pifico" и "АйТи Инвест".

Удачи в проектировании МТС и прикручивании джойстиков к фьючерсу РТС!

tags: stbridge

Приношу всем свои извинения за длительный перекур. Давненько не светился, все 15 недель, как посказал сам ЖЖ. А ведь обещался что-то про опционы написать, так так и скрылся.

Однако, как всем известно, время даром никогда не теряется. Так что в этот раз передаю всем поклонникам брокера АйТи-Инвест, любителям конструировать доморощенные МТС и/или прикручивать джойстики к контрактам на индекс РТС вот такую информацию:

---

Уважаемые коллеги!

В свободное пользование и тестирование предоставляется Java интерфейс и RMI сервер к COM серверу SmartTrade.

Сайт проекта: http://code.google.com/p/stbridge/

Там же указан источник для скачивания бинарных пакетов.

Для регистрации дефектов и предложений пользуйтесь разделом Issues на нем.
Описания дефектов желательно сопровождать датой версии и стек-трассировкой, выдаваемом Java при исключительной ситуации.

С уважением,
коллектив Pifico Financial Services
www.pifico.com / ru

Коллеги,

не получается зарегистрировать журнал в ru_traders, просто игнорируют напрочь. С чем связано непонятно, но ни писать туда, ни комментировать не могу. А как следствие приходится писать в сам жж или в ru_finance, а это уже спам как бы, да и часто не по теме просто.

Подскажите, на какой и где рычаг нужно надавить, чтобы Сезам открылся?!

Откликнувшимся - Спасибо!

И снова здравствуйте!

Окончание прошлой недели было несколько омрачнено несложившимся прогнозом по фиксации прибыли на наших биржах. Хотя само явление это по сути не мрачное, а наоборот очень даже позитивное! Раз не подлили фиксажа, значит можем расти еще. Вопрос лишь в том насколько долго. Мы и так уже близки к верхней границе нисходящего канала. Но в тоже время слышны позитивные новости о планируемых снижениях процентных ставок ЦБ по всему миру.

Так что прогнозировать движение российских индексов сейчас дело в высшей степени неблагодарное.

Поэтому продолжу развивать старую тему о том как можно сохранить деньги простому человеку в условиях кризиса.

Кому-то из вас идея не понравилась, а кому-то очень даже приглянулась. Почему-то только настораживает то что никто не задал банальный вопрос: "а где взять 100 тонн базовой валюты?" То ли мы все богатые такие, то ли никто серьезно не воспринял тему, а жаль.

Так что предлагаю развить идею дальше и ответить на на поставленный вопрос. Где взять деньги? А деньги у нас у всех есть, просто мы буквально живем в них и часто забываем о том что у нас на балансе. А на балансе дорогущая недвижка, которая, сомнений нет, вот-вот должна подешеветь.

Давайте подумаем, как нам на своей жилплощади сыграть в шорт. Полетели!

1. Продаем свою квартиру, пока это еще возможно на хороших условиях, пусть даже и с дисконтом, скажем в 5-10%

2. А договор заключаем непростой а так сказать "гибридный"... Продавец имеет право продолжить жить 6-9 месяцев (минимум на то чтобы "переехать") на данной жилплощади на правах арендателя.

3. Покупатель, в свою очередь, имеет возможность снять квартиру на выплачиваемые за аренду суммы и освободить свою старую жилплощадь, если это цепочка сделок.

4. Все довольны - покупатель уже имеет свою квартиру, а кроме нее и адекватные площади, где комфортно пережить период нашего отъезда. А мы... а мы продолжаем жить там же, где и жили ничего не меняя.

5. Зато теперь у нас есть немалая сумма кэшем!!! И ее-то мы и определяем на форекс для закупки швейцарца без плеча (только не в оффшорных CFD уж пожалуйста!). Ура товарищи! Теперь мы застрахере... застраху... или как там... короче говоря, сохранили и приумножили покупательную способность наших денег.

6. Но! Но теперь недвижка снижается, а мы как бы находимся в своеобразном шорте на нее, продолжая жить в своей "собственной" квартире со всеми удобствами!

7. По окончании наиболее резкой фазы падения пузыря недвижимости мы либо выкупаем у бедолаги покупателя нашу квартиру (правда вряд ли он согласится), либо довольно ощутимо улучшаем свое качество жизни, откупая и переезжая в более габаритную квартирку.

Процент падения ожидается не менее 15-20%, так что за вычетом расходов на аренду и 2 транзакции с риэлторами (а они тоже снизят цены на свои услуги, ведь многие из них повсплывают брюхом к верху) и с прибавкой за мудро выбранный франк (или корзину валют, если желаете), получается, как минимум, еще одна комната...

Решать, как всегда, конечно только вам, друзья )

...и конечно же день традиционной фиксации на ФР РФ.

Мы хорошо подросли против моих предположений (госбабос - не шутка!), однако, несмотря на то, что суббота - рабочий день, Америка, как ни странно, не солидарна с нами в этом вопросе, так что смело можно считать его выходным, а последним рабочим конечно же пятницу.

Что лично вижу я - мы можем вырасти умеренно, но во второй половине дня пойдет фиксаж. Акции и фьючерсы на них, если только это не фонд будущих поколений, еще долго будут опасны так что скажу что на мой взгляд произойдет с большей вероятностью (сегодня увы без картинок):

1. евро/доллар продолжит свой путь с лестницы (см. PS)
2. золото пойдет за ним следом (см. PS)

про остальное не уверен, так что наблюдаем

и между делом можно продолжать закатывать в спред декабрьский индекс ртс, о чем я писал ранее и скоро напишу подробнее

PS: а знаете, пришел вот домой, взял пивка, отдохнул, еще раз посмотрел и... как-то уверенность пропала, так что из 3-х осталась только одна мысль - фиксаж прибыли в пятницу перед праздниками

Возвращаясь к поднятому в предыдущем и недописанном посте вопросу "а зачем сейсас скупать наличку доллара (да и евро даже на низах)?"

Ситуация нервная, сами понимаете, курс ЦБ задран (а позавчера так совсем в потолок, теперь же я сочувствую потрепанным нервам купивших). Про курсы обменников можно только тихо скорбеть. Но зачем в такое время метаться из шаткого доллара в нестабильный рубль или вроде бы надежный, но ведь находящийся под прессом кризиса, евро? На спредах и панике потерять можно гораздо больше.

А что бы сделал я на таком месте? Я бы пошел в один из российских банков, предоставляющих физлицам доступ к форексу, например ВТБ24. Оформил бы договор, закинул бы на счет и... с минимальным спредом, без комиссий и без плеча купил бы швейцарца. Нет это не форекс - это такой большой безрисковый обменник бы получился в итоге. И нехай оно там лежит до лучших времен.

subj собственно - бежим из позиций в кэрри трейде, например, из йены, неосторожных может смыть за борт

Ниже веселые картинки со старыми пометками, комментарии напишу завтра, а пока обратите внимание на:
- нестандартное поведение курсов евро и доллара к рублю
- на нефть и золото
- на Доу (выдал сегодня!)



нефть чуть не забыл:

Если кто не успел присоединиться к позавчерашней рекомендации "включаем ближний свет", то волноваться повода нет совсем - фин.рынка в РФ нет еще с августа, так зачем волноваться?

Но... если кто желает, тем предлагаю посмотреть свежий график получасовок:



Имело место основательное падение в пике достигшее -15%! (Впрочем, как известно, чем ниже падаем, тем ниже поцелуи) Так почему бы не повторить подобное? К тому же уже и пушечное мясо на вечерке подняло цену практически до тех же уровней.

Не вижу никаких причин препятствующих нам сделать дубль номер два, кроме разве что закрывшихся в плюсе индексов США. Но для этого есть короткие стопы (скажем 500). Как говорится не угадал, да не прогадал. И в случае неудачи будет шанс повторить.

А вот тэйк, с учетом сегодняшнего развития событий, я бы выставил на профит +5000. Итого имеем P/L = 10. По мне вполне симпатично, а как вам?

Итак, поехали!

Для затравки рассмотрю ближайшие перспективы отечественных индексов на 2 недели.

Глянем сперва нефть:



В общем-то понятно куда катимся, а катимся вниз. Подтверждением этому является сам фин.кризис в мире, для выхода из которого нужно еще много чего сделать, но в первую очередь для поддержки индустрии нужна дешевая нефть.

В подтверждениее этого вот вам свежая статья:
США считают "антирыночным" решение ОПЕК о снижении добычи нефти

Далее Dow Jones:



На графике 4-х часовок нарисовался флаг (или сходящийся треугольник как больше я люблю их называть), а прорывает их как известно псле 2/3, то есть на следующей неделе его либо прорвет вниз, поскольку его стороны тяготеют к падению, либо он расширится и перейдет во флэт, что маловероятно, так как до выборов в США время еще есть, а цена на нефть так быстро экономике не поможет.

Идем далее, EUR/USD:



Правильнее было бы смотреть индекс доллара, но и EUR/USD сойдет. Доллар растет, штатам не хватает финансов, либо это уже действуют последствия форвардных контрактов, подобно USD/RUR (ситуации в общем-то схожие).

Таким образом доллар ближайшую неделю либо продолжит рост, либо, что всего скорее, войдет во флэтовую консолидацию, но падать он точно не будет, на мой взгляд.


Наконец, мы с вами подобрались к главной теме поста - индексу РТС:




Ниже вроде некуда, однако если мы примем во внимание следующее:

• доллар возможно вырастет, но точно не откатит, а индекс РТС у нас в таллерах
• нефть упадет, а в РФ бюджет сверстан с расчетом на нефть от 70$ и выше, то и поток нефтебаксов мягко говоря не прибудет ближайший месяц (срок не тот чтобы мерять, я понимаю, но и нефтянке соответсвенно курс на дальнейшее кракосрочное падение)
• Доу тоже расти не намерен, а корелляция наших индексов с S&P500 (ну и Доу туда же) весьма высокая
• вмешательство нашего гос-ва носит весьма странный характер (см. ссылку на Морлоки в госбабле)
• видно, что РТС чисто техничеки еще "недопадал"

То вывод вобщем-то напрашивается сам.


Итак вывод на ближайшие 2 недели:
основательно шортим RIZ8
ближайшая цель с высокой вероятностью (страшно подумать!) - 40000
долгострочная невероятная цель (лучше совсем не думать...) - 15000

Однако, принимая во внимание затянувшееся падение и верятный откат, возможный вплоть аж до 90000 (высокая волатильность как ни крути), честному человеку лучше не играться с RIZ8, а создать медвежий спред  из декабрьских кольев. А вот ноябрьские я бы не стал.

Удачи!

tags: riz8, РТС, доллар, доу, нефть